當沖程式設計架構

程式交易大方向分成當沖與波段，但是在設計當沖程式的時候有些
觀念看似簡單，但是卻是很多人容易忽略的地方。

在這裡歸納幾個要點：

• 不留倉：當沖程式不能留倉，所以一定要在收盤前平倉，而
  且要避免在最後結束才平倉，因為當 13:45 才出現訊號，這
  筆交易應該是不會成功的。
  
• 變數重設：當沖程式每天的變數都必須重新初始化，這樣才
  確保資料的正確性。
  
• 訊號的時間範圍：當沖程式出現的訊號最主要要避免平倉後
  又出現新的訊號，這樣子會出現訊號錯誤的問題。
  

這裡提供一個設計的架構，這樣一來當沖程式就可以很簡單的上手
了；假定訊號出現的時間為 8:45 ~ 13:30這段期間，然後 13:35 平
倉。

TS程式碼：

if date[1] <> date[0] then begin
  { initial variables }
end;

If time >= 0845 and time < 1330 then begin
  { signal code }
end;

If time = 1335 and CurrentContracts <> 0 then begin
 exitlong("XL") this bar on close;
 exitshort("XS") this bar on close;
end;

HTS程式碼：

if date[1] <> date[0] then
  /* initial variables */
end if

If time >= 084500 and time < 133000 then
  /* signal code */
end if

If time = 133500 and CurrentContracts <> 0 then
 exitlong("XL") this bar on close
 exitshort("XS") this bar on close
end if