冠軍系統

之前看到日上發發發的一篇文章，裡面有個提問
"冠軍系統寫法?"

想法如下：
60分鐘的第二根K棒開於第一根之內
則突破第一根K棒高點則買進
則跌破第一根K棒低點則賣出

一篇滿久的文章，２００７年的問題

這是個很簡單的交易策略，雖然板上已經有寫出答案，但是這
個答案似乎跟上面想法有點出入，因此在這裡將上面的想法利
用TS回測，並將想法修正成5K線：

開盤60分鐘後，9:45時開於前60分鐘高低點內
則突破高點則買進
則跌破低點則賣出

測試時間：2001.01.01 ~ 2008.08.08
交易成本：2000元/筆


加上交易成本後，這程式還滿糟糕的，而且交易次數有點大，若能用
在其他的濾網過濾掉一些盤整情況，至少能夠讓績效便成正數吧！

TS程式碼，應用於5K線上

vars: HL(0), LL(0), flag(0);

if date[1] <> date[0] then
 flag = 0;

if time = 0945 then begin
 HL = highest(high, 12);
 LL = lowest(low, 12);
end;

if time = 0945 and close < HL and close > LL then
 flag = 1;

If time >= 0945 and time < 1330 and flag = 1 then begin
 buy("B") 1 contract HL stop;
 sell("S") 1 contract LL stop;
end;

If time=1335 and CurrentContracts <> 0 then begin
 exitlong("EL") this bar on close;
 exitshort("ES") this bar on close;
end;

HTS程式碼，應用於5K線上

vars: HL(0), LL(0), flag(0)

if date[1] <> date[0] then
 flag = 0

if time = 094500 then 
 HL = highest(high, 12)
 LL = lowest(low, 12)
end if

if time = 094500 and close < HL and close > LL then
 flag = 1

If time >= 094500 and time < 133000 and flag = 1 then
 buy("B") 1 contract HL stop
 sell("S") 1 contract LL stop
end if

If time=133500 and CurrentContracts <> 0 then 
 exitlong("EL") this bar on close
 exitshort("ES") this bar on close
end if