交易成本的影響與設定多少合理？

寫程式交易的人常常會忘記設定交易成本，如此一來也還滿容易
寫出自High的程式，在這裡舉個實際的例子。

由之前已經發表過的冠軍系統當沖程式來看交易成本對獲利影響

測試時間：2001.01.01 ~ 2008.08.08
交易成本：0元/筆

這樣子的獲利曲線，真是太漂亮了，任何人看了都覺得驚嘆，但是
加上交易成本呢？


測試時間：2001.01.01 ~ 2008.08.08
交易成本：2000元/筆

天阿！這就是南柯一夢嗎？眼前的獲利都被交易成本吃掉了，這樣的
程式你還敢用嗎？

這時候我們會想到一個問題"交易成本設定多少合理？"
根據我實測程式單的經驗，程式交易會有滑價的問題，這個問題是很
難避免掉的，假設進場時有２～３點的滑價，出場時也會有２～３點
的滑價誤差；這樣來回一筆，交易成本就差了４～６點，加上手續費
與交易稅設定３點好了，平均每一筆交易就會額外減少７～９點的獲
利，這樣一來交易成本設定１０點（２０００元）也不為過，更能觀
察出實際程式交易的獲利曲線。