程式交易 - 消失的信號

在寫程式交易時，很多小細節都是許多人沒有注意的地方

如此一來常常造成寫的程式出現一堆無法預期的錯誤

信號消失想必是最嚴重的，也是最沒辦法接受的


通常會造成這個因素都是因為部分的邏輯錯誤與信號在同一跟衝突

Ａ說：這應該是this bar才會出現的錯誤吧？
Ｂ說：我都是用next bar應該不會有問題吧？

其實邏輯錯誤跟this bar與next bar一點關係也沒有
用next bar也是會有信號消失

在這裡舉個例子：
以下這段應該很多人都會使用
這個消失的訊號常見於上下過度震盪的Ｋ線（TS語法）

if codition then
    buy next bar at value1 stop;

if marketposition > 0 then begin
    exitlong next bar at entryprice(0)+30 limit;
    exitlong next bar at entryprice(0)-20 stop;
end;

就字面上的意義就是：
當condition條件成立時，在超過value1的價位買進
當有多單的時候，以入手價位30點停利，入手價位20停損。

在盤中：




進場後

的確停利出場



盤後回測：



出場的信號消失了

反而被出場的信號取代








這種寫法的訊號，的確很容易被忽略

為了避免這種情形發生
用這種在寫停損停利的時候要注意使用的Ｋ線時態
停損停利的範圍儘量要超出預期Ｋ線可能的長度