交易成本的影響與設定多少合理？

寫程式交易的人常常會忘記設定交易成本，如此一來也還滿容易
寫出自High的程式，在這裡舉個實際的例子。

由之前已經發表過的冠軍系統當沖程式來看交易成本對獲利影響

測試時間：2001.01.01 ~ 2008.08.08
交易成本：0元/筆

這樣子的獲利曲線，真是太漂亮了，任何人看了都覺得驚嘆，但是
加上交易成本呢？


測試時間：2001.01.01 ~ 2008.08.08
交易成本：2000元/筆

天阿！這就是南柯一夢嗎？眼前的獲利都被交易成本吃掉了，這樣的
程式你還敢用嗎？

這時候我們會想到一個問題"交易成本設定多少合理？"
根據我實測程式單的經驗，程式交易會有滑價的問題，這個問題是很
難避免掉的，假設進場時有２～３點的滑價，出場時也會有２～３點
的滑價誤差；這樣來回一筆，交易成本就差了４～６點，加上手續費
與交易稅設定３點好了，平均每一筆交易就會額外減少７～９點的獲
利，這樣一來交易成本設定１０點（２０００元）也不為過，更能觀
察出實際程式交易的獲利曲線。

冠軍系統

之前看到日上發發發的一篇文章，裡面有個提問
"冠軍系統寫法?"

想法如下：
60分鐘的第二根K棒開於第一根之內
則突破第一根K棒高點則買進
則跌破第一根K棒低點則賣出

一篇滿久的文章，２００７年的問題

這是個很簡單的交易策略，雖然板上已經有寫出答案，但是這
個答案似乎跟上面想法有點出入，因此在這裡將上面的想法利
用TS回測，並將想法修正成5K線：

開盤60分鐘後，9:45時開於前60分鐘高低點內
則突破高點則買進
則跌破低點則賣出

測試時間：2001.01.01 ~ 2008.08.08
交易成本：2000元/筆


加上交易成本後，這程式還滿糟糕的，而且交易次數有點大，若能用
在其他的濾網過濾掉一些盤整情況，至少能夠讓績效便成正數吧！

TS程式碼，應用於5K線上

vars: HL(0), LL(0), flag(0);

if date[1] <> date[0] then
 flag = 0;

if time = 0945 then begin
 HL = highest(high, 12);
 LL = lowest(low, 12);
end;

if time = 0945 and close < HL and close > LL then
 flag = 1;

If time >= 0945 and time < 1330 and flag = 1 then begin
 buy("B") 1 contract HL stop;
 sell("S") 1 contract LL stop;
end;

If time=1335 and CurrentContracts <> 0 then begin
 exitlong("EL") this bar on close;
 exitshort("ES") this bar on close;
end;

HTS程式碼，應用於5K線上

vars: HL(0), LL(0), flag(0)

if date[1] <> date[0] then
 flag = 0

if time = 094500 then 
 HL = highest(high, 12)
 LL = lowest(low, 12)
end if

if time = 094500 and close < HL and close > LL then
 flag = 1

If time >= 094500 and time < 133000 and flag = 1 then
 buy("B") 1 contract HL stop
 sell("S") 1 contract LL stop
end if

If time=133500 and CurrentContracts <> 0 then 
 exitlong("EL") this bar on close
 exitshort("ES") this bar on close
end if

　

Good drivers just drive

雖然都是廣告，但是很真實

好朋友一定要看
每次聽到發生事故的客戶,是因為車禍的發生,而造成家庭的不幸

所以也要一定告訴您的親朋好友

不要犯同樣錯誤
拿手機請靜止時再打

一失足成千古恨............

HTS與TS差異性 (2/2)

前幾天已經發表過HTS與TS一部份差異性，今天繼續完成另外一部份
實際上，HTS與TS差異性還滿多可以寫的，不過這幾篇文章就針對常
使用的部份做講解。

語法：

1. 時間函數：
   HTS：time顯示的時間包含到秒，在使用上要限制某些時間
   事情時需使用6位數字表示。
   
   EX: 買賣訊號 9:00 ~ 13:00 才會出現
   if time >= 90000 and time <= 130000 then
   ......
   end if
   
   TS：time顯示的時間包含到分，在使用上要限制某些時間
   事情時需使用4位數字表示。
   
   EX: 買賣訊號 9:00 ~ 13:00 才會出現
   if time >= 900 and time <= 1300 then begin
   ......
   end;
   
2. 內建函數：
   HTS與TS內建含數不同，但是也有些一樣，所以在套用的時候
   需注意檢查函數是否有支援，否則需要自行加入。
   
3. 指標建立：
   HTS：新增指標的時候，使用不同繪圖函數即可畫出。
   
   TS：新增指標時需注意，若是要畫同步Ｋ線的話（如：裁縫線）
   需要另外選定不同工作圖表，才可以使用。
   
4. this bar的寫法：
   HTS：有支援 this bar，但是在寫程式的時候是很危險的，特別
   容易讓人誤用。
   
   TS：唯一支援 this bar 的語法是 this bar on close，就是當跟收
   盤價。
   
5. 註解代號：
   HTS：同C/C++語言
   // 表示整行註解
   /* 表示整個區域註解 */
   
   TS：特殊，第一次接觸需注意
   { 表示整個區域註解 }
   
6. 區塊程式（for ...）
   HTS：
   for 起始條件 to 結束條件
   ...end for
   
   TS：
   for 起始條件 to 結束條件 begin...end;